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二手正版 金融衍生工具(第二版)(经济管理类课程教材金融系列;

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  • 作者: 汪昌云 出版社: 中国人民大学出版社 出版时间:2013-08-01 
  • ISBN: 9787300172590
  • 会员价: ¥9.50
  • 品相: 二手品-好
  • 折扣: 旧书代发/批发1.9折起 全国满35包邮(自营店)
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基本信息

书名:金融衍生工具(第二版)(经济管理类课程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科规划教材)

原价:45.00元

作者:汪昌云 编著

出版社:中国人民大学出版社

出版日期:20130801

ISBN:9787300172590

字数:

页码:

版次:2

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

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内容提要


本书作者结合多年来外高校本科教学的实际经验,在对相关理论进行分析的基础上,注重理论在现实中的应用。在每章开头,都设计了“本章导读”,引出本章的主题;正文中穿插了一些相关的“专栏”资料以及一些实际案例;结尾提供了大量的练习题,帮助读者学习和理解相关知识。
  本书既可作为高等院校金融学、经济学专业的本科教材,也可作为财务管理、应用数学专业高年级本科生、MBA、硕士研究生的基础教材或自学参考书。

目录


第1章 总 论
节 金融衍生工具的概念和类型
第二节 金融衍生工具市场的起源和发展
第三节 金融衍生工具市场的经济功能
第四节 金融衍生工具市场的主要参与者

期货与远期市场
节 期货合约及其核心条款
第二节 主要国际期货市场
第三节 期货头寸
第四节 理解期货交易信息
第五节 期货保证金与逐日盯市
第六节 交割方式
第七节 场外交易与远期合约

第3章 期货与远期合约定价
节 连续复利
第二节 投资型资产与消费型资产
第三节 卖空机制与无风险套利策略
第四节 期货价格与远期价格
第五节 无收益资产为标的物的期货定价
第六节 收益资产为标的物的期货定价
第七节 消费型资产为标的物的期货定价
第八节 持有成本理论
第九节 交易成本与期货定价:以黄金期货为例
附录 期货价格与远期价格的关系
第4章 均衡期货价格:理论与实践
节 现货溢价理论及其数学描述
第二节 证券组合理论与期货价格
第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价———对冲压力理论
第四节 均衡期货价格理论的实践
第5章 套期保值策略
节 套期保值的深层次动因
第二节 基差风险
第三节 方差小化与对冲比
第四节 效用化与对冲
第五节 现实生活中的套期保值策略
第六节 风险管理与风险对冲策略:两个案例
第6章 股指期货
节 股指期货简史
第二节 股指期货合约规定
第三节 指数套利与程式交易
第四节 对冲股票组合风险
第五节 风险对冲与证券组合管理
第7章 利率期货
节 利率种类
第二节 远期利率与远期利率协议
第三节 长期国债期货及其定价
第四节 短期国债期货及其定价
第五节 欧洲美元期货及其定价
第六节 债券久期与风险对冲策略
第8章 外汇期货
节 外汇远期与外汇期货
第二节 外汇期货定价
第三节 抛补套利
第四节 远期贴水之谜
第五节 外汇套期保值与风险管理
第9章 互换合约与互换市场
节 互换合约与互换市场
第二节 利率互换
第三节 利率互换合约定价
第四节 外汇互换
第五节 外汇互换定价
第六节 其他互换合约
第10章 期权与期权市场组织结构
节 期权类型
第二节 期权头寸
第三节 主要期权合约
第四节 期权交易与价格
第五节 保证金与结算
第六节 场外期权市场
第11章 基本数学知识
节 概率
第二节 正态分布
第三节 累积正态分布函数
第四节 对数正态分布
第五节 对数正态概率计算
第12章 期权定价初论
节 期权的内在价值与时间价值
第二节 影响股票期权价格的因素
第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间
第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响
第五节 欧式期权的平价关系
第六节 美式期权的提前执行
第七节 美式期权的价格区间
第八节 美式期权的平价关系
期权展期与投机策略
节 合成证券
第二节 包含股票期权与股票的交易策略
第三节 期权展期策略
第四节 复合交易策略
第14章 二叉树期权定价
节 单期二叉树模型
第二节 风险中性定价原则
第三节 多期二叉树定价
第四节 二叉树与美式期权定价
第五节 股利与二叉树期权定价
第六节 股票价格分布与二叉树参数
第七节 波动率估计
第15章 布莱克斯科尔斯期权定价理论
节 股票价格分布的假设
第二节 布莱克斯科尔斯期权定价公式的假设条件
第三节 布莱克斯科尔斯期权定价公式的推导思路
第四节 布莱克斯科尔斯期权定价公式的局限性
第五节 隐性波动率
第六节 默顿的期权定价思路
第16章 布莱克斯科尔斯期权定价理论的应用
节 股利与期权定价
第二节 股利率与期权定价
第三节 股指期权
第四节 外汇期权
第五节 期货期权
第17章 期权的风险参数及其对冲策略
节 期权头寸及其风险
第二节 delta及delta对冲策略
第三节 其他风险参数及其对冲策略
第四节 现实世界中的风险对冲
第五节 合成期权与组合保险
第18章 美式期权定价
节 美式期权的定价
第二节 美式期权定价的分析近似类模型
第三节 美式期权定价的数值方法———二叉树模型
第四节 美式期权定价的数值方法———三叉树模型
第五节 美式期权定价的数值方法———有限差分法
第六节 蒙特卡洛模拟
第19章 现实世界中的期权价格
节 期权平价等式的深层含义
第二节 波动率微笑:外汇期权的价格表现
第三节 波动率微笑:股票期权的价格表现
第四节 波动率期限结构
第20章 奇异期权
节 奇异期权概览
第二节 亚式期权的定价
第三节 障碍期权的定价
第四节 复合期权的定价
第五节 回望期权的定价
第六节 对冲问题
第21章 公司财务政策中的期权应用
节 债务、股权与期权
第二节 认股权证
第三节 可转换债券
第四节 薪酬期权
第五节 实物期权
第22章 衍生工具市场监管
节 衍生工具市场监管体制
第二节 美国衍生工具市场监管
第三节 英国衍生工具市场监管
第四节 衍生工具市场监管面临的挑战

作者介绍


  汪昌云中国人民大学财政金融学院教授,博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者,教育部“新世纪人才支持计划”入选者。现任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资学会理事、《金融学季刊》副主编、《中国金融评论》副主编以及Journalof Banking andFinance等十余种国际学术期刊评审等职。主要研究方向是资产定价、金融衍生工具与风险管理、公司治理。在Journal ofBanking and Finance和Journal of FuturesMarkets等国际重要金融学术期刊发表论文40余篇,主持多项国家自然科学基金、国家社科基金等科研项目。

文摘


序言